یک مسئله ی معکوس برای قیمت گذاری اختیارات با استفاده از مفهوم تلاطم ضمنی

thesis

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده ریاضی و کامپیوتر
author علیرضا علیایی مقدم
adviser عبدالساده نیسی علی ذاکری
Number of pages: First 15 pages
publication year 1391

abstract

در این پایان نامه مفهوم مسئله ی معکوس در ادبیات معادلات دیفرانسیل جزئی و مسئله ی کنترل بهین را معرفی می کنیم. رابطه ی این مسئله و قیمت گذاری مشتقات را با استفاده از مدل بلک و شولز مورد بررسی قرار می دهیم. با استفاده از روش تابع گرین و روش مینیمم سازی تیخونوف، وجود و یکتایی جواب مسئله ی معکوس مورد نظر را ثابت کرده و آن را در قیمت گذاری اختیار معامله به کار می بریم.

First 15 pages

Signup for downloading 15 first pages

Already have an account?login

similar resources

یک مسئله معکوس تخمین تلاطم در بازار اختیارات

مطالعه ی بازار مشتقات تنها به محاسبه ی قیمت یک برگه ی مشتقه محدود نمی گردد، بلکه تخمین تلاطم دارایی پایه ی این مشتقات نیز از اهمیت بسیاری در پژوهش های مالی ـ به ویژه در تحقیقات اخیر ـ برخوردار است. تحقیقات بسیار مهم و ارزشمندی در این زمینه انجام شده است، که در این پایان نامه درنظر داریم یکی از آنها را ارائه کرده و به طور کامل مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم. بر این اساس بازارهایی را مورد مطالعه قر...

یک جواب عددی پایدار برای یک مسئله ی کران متحرک معکوس انتقال حرارت با استفاده از روش مارچینگ

در این مقاله کاربرد روش مارچینگ و روش مولیفیکیشن برای حل یک مسئله کران متحرک مربوط به معادله گرما مورد بررسی قرار میگیرد. دادههای این مسئله بهصورت همراه با اختلال در نظر گرفته میشوند. یک روند منظمسازی براساس روش مولیفیکیشن و نیز روش مارچینگ برای حل مسئله مورد نظر ارائه میگردد و همگرایی و پایداری جواب این روش اثبات می شود. چند مثال عددی به منظور نشان دادن توانایی روش و نیز کارایی آن مورد بررسی ق...

full text

یک مسئله ی معکوس مالی برای قیمت گذاری اوراق قرضه ی بدون کوپن

در این پایان نامه با ایده گرفتن از مشتقات مالی به مدل سازی قیمت یک ورقه ی قرضه ی بدون کوپن می پردازیم. از آنجایی که یک ورقه ی مشتقه روی دارایی پایه بسته می شود، در این پایان نامه ورقه ی قرضه ی بدون کوپن را به عنوان مشتقه ونرخ بهره را یک دارایی پایه در نظر می گیریم. اما در ارایه ی مدل به کمیت بسیار مهمی به نام ریسک بازار برخورد می کنیم که آن را بااستفاده ازمشاهدات بازار نمی توان تعیین نمود . برا...

15 صفحه اول

یک جواب عددی پایدار برای یک مسئله ی کران متحرک معکوس انتقال حرارت با استفاده از روش مارچینگ

full text

مدلسازی مسئله انتقال حرارت یک بعدی معکوس با استفاده از روش نقطه گذاری به همراه موجک‌های هآر

در این مقاله، یک روش عددی که ترکیبی از روش نقطه‌گذاری به همراه موجک هآر و روش پایدارسازی تیخونوف می‌باشد، برای حل مسئله انتقال حرارت معکوس یک بعدی استفاده شده است. به منظور تطبیق مسئله انتقال حرارت با واقعیت، داده‌های ورودی به صورت داده‌های نویزدار با خطای مابین ۱ الی ۵٪ مورد استفاده قرار گرفته‌اند. هم‌چنین در این پژوهش از توابع هآر علاوه بر تخمین توابع مجهول، به منظور نویزگیری خروجی نیز استفاد...

full text

قیمت گذاری ضمنی فضای سبز شهری با استفاده از روش قیمت گذاری هدونیک: (مطالعه نمونه: محله جهانشهرکرج)

ویژگی های محیط زیستی محل از جمله کیفیت فضای سبز یکی از عوامل تعیین کننده در قیمت ساختمان های مسکونی (خانه و آپارتمان) محسوب می شود. دراین پژوهش، تأثیرمتغیرهای فضای سبز شهری بر قیمت ساختمان دربخشی از منطقه یک شهرداری کرج (محله جهانشهر) مورد بررسی قرار گرفت. به همین منظور پرسشنامه ای برای مشخصات عمده و قیمت معاملاتی ساختمان طراحی شد. در مرحله بعد، این پرسشنامه با استفاده از اطلاعات ساختمان های فر...

full text

My Resources

Save resource for easier access later

Save to my library Already added to my library

{@ msg_add @}

document type: thesis

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده ریاضی و کامپیوتر

Keywords

تلاطم

Hosted on Doprax cloud platform doprax.com